Bollinger Bandes Intraday Trading

La figure 1 montre que Intel casse la basse bande de Bollinger et se ferme au-dessous de lui le 22 décembre. Ceci a présenté un signal clair que le stock était dans le territoire de survente. Notre simple stratégie Bollinger Band appelle à une fin en dessous de la bande inférieure suivie d'un achat immédiat le lendemain. Le jour de bourse suivant n'était pas jusqu'au 26 décembre, qui est le moment où les commerçants entreraient leurs positions. Cela s'est avéré être un excellent commerce. Le 26 décembre a marqué la dernière fois que Intel négociait en dessous de la bande inférieure. À partir de ce jour, Intel a grimpé tout le chemin passé la bande supérieure de Bollinger. Voici un exemple de ce que la stratégie recherche. Alors que le mouvement des prix n'a pas été majeur, cet exemple sert à mettre en évidence les conditions que la stratégie cherche à tirer profit. Exemple 2: New York Stock Exchange (NYX) Un autre exemple d'une tentative réussie utilisant cette stratégie est trouvé sur le tableau de la Bourse de New York quand il a cassé la basse bande de Bollinger sur 12 juin 2006. Graphique par StockCharts NYX était clairement en territoire de survente. Après la stratégie, les traders techniques entreraient leurs ordres d'achat pour NYX le 13 juin. NYX a fermé au-dessous de la bande inférieure de Bollinger pour le deuxième jour, qui a pu causer une certaine inquiétude parmi des participants de marché, mais ce serait la dernière fois qu'il a fermé au-dessous du Bande inférieure pour le reste du mois. C'est le scénario idéal que la stratégie cherche à saisir. Dans la figure 2, la pression de vente était extrême et tandis que les bandes de Bollinger s'adaptent à ceci, le 12 juin a marqué la vente la plus lourde. L'ouverture d'une position le 13 juin a permis aux commerçants d'entrer juste avant le retournement. Exemple 3: Yahoo Inc. (YHOO) Dans un autre exemple, Yahoo a cassé la bande inférieure le 20 décembre 2006. La stratégie a appelé à un achat immédiat du titre le jour ouvrable suivant. Graphique par StockCharts Tout comme dans l'exemple précédent, il y avait toujours la pression de vente sur le stock. Alors que tout le monde vendait, la stratégie appelle un achat. La rupture de la bande inférieure de Bollinger signale une condition de survente. Cela s'est avéré correct, comme Yahoo bientôt tourné autour. Le 26 décembre, Yahoo a de nouveau testé la bande inférieure, mais n'a pas fermé en dessous. Ce serait la dernière fois que Yahoo a testé la bande inférieure pendant qu'il marchait vers le haut vers la bande supérieure. Monter la bande vers le bas Comme nous le savons tous, chaque stratégie a ses inconvénients et celui-ci n'est certainement pas une exception. Dans les exemples suivants, démontrer bien les limites de cette stratégie et ce qui peut arriver lorsque les choses ne fonctionnent pas comme prévu. Lorsque la stratégie est incorrecte, les bandes sont toujours brisées et vous trouverez que le prix continue son déclin car il monte la bande vers le bas. Malheureusement, le prix ne rebondit pas aussi rapidement, ce qui peut entraîner des pertes importantes. À long terme, la stratégie est souvent correcte, mais la plupart des commerçants ne seront pas capables de résister aux baisses qui peuvent survenir avant la correction. Exemple 4: International Business Machines (IBM) Par exemple, IBM a fermé en dessous de la bande inférieure de Bollinger le 26 février 2007. La pression de vente était clairement en territoire de survente. La stratégie a appelé à un achat sur le stock le jour ouvrable suivant. Comme les exemples précédents, le jour de négociation suivant était un jour en baisse, celui-ci était un peu inhabituel en ce que la pression de vente a causé le stock à descendre lourdement. La vente a continué bien passé le jour où le stock a été acheté et le stock a continué à fermer en dessous de la bande inférieure pour les quatre prochains jours de bourse. Enfin, le 5 mars, la pression de vente était terminée et le stock se retourna et retourna vers la bande médiane. Malheureusement, à cette époque le dommage a été fait. Graphique par StockCharts Exemple 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Dans un autre exemple, Apple a clôturé en dessous des bandes inférieures de Bollinger le 21 décembre 2006. La stratégie appelle l'achat d'actions Apple le 22 décembre. Le lendemain, le stock a fait un mouvement vers le bas. La pression de vente a continué à prendre le stock vers le bas où il a atteint un intraday bas de 76,77 (plus de 6 en dessous de l'entrée) après seulement deux jours à partir de quand le poste a été entré. Enfin, la condition de survente a été corrigée le 27 décembre, mais pour la plupart des commerçants qui ne pouvaient résister à un abaissement à court terme de 6 en deux jours, cette correction était peu confortable. C'est le cas où la vente a continué dans le visage du territoire de survente clair. Au cours de la vente, il n'y avait aucun moyen de savoir quand il finirait. Ce que nous avons appris La stratégie était correcte en utilisant la bande inférieure de Bollinger pour mettre en valeur les conditions de marché surévaluées. Ces conditions ont été rapidement corrigées que les stocks sont retournés vers la bande moyenne de Bollinger. Il ya des fois, cependant, quand la stratégie est correcte, mais la pression de vente continue. Dans ces conditions, il n'y a aucun moyen de savoir quand la pression de vente prendra fin. Par conséquent, une protection doit être en place une fois la décision d'acheter a été faite. Dans l'exemple NYX, le stock a grimpé non effrayé après qu'il a fermé en dessous de la bande inférieure de Bollinger une deuxième fois. La stratégie nous a fait entrer dans ce commerce. Les deux Apple et IBM étaient différents parce qu'ils n'ont pas cassé la bande inférieure et le rebond. Au lieu de cela, ils ont succombé à la pression de vente supplémentaire et monté le bas du groupe vers le bas. Cela peut souvent être très coûteux. En fin de compte, Apple et IBM se sont tournés et cela prouve que la stratégie est correcte. La meilleure stratégie pour nous protéger d'un métier qui continuera à monter la bande inférieure est d'utiliser des ordres stop-loss. En recherchant ces métiers, il est devenu évident qu'un arrêt de cinq points vous aurait sorti des mauvais métiers mais ne vous aurait pas encore sorti de ceux qui ont travaillé. (Pour en savoir plus, consultez L'Ordre de Stop-Loss - Assurez-vous de l'utiliser.) Sommaire Acheter sur la rupture de la bande de Bollinger inférieure est une stratégie simple qui fonctionne souvent. Dans chaque scénario, la rupture de la bande inférieure était en territoire de survente. Le timing des métiers semble être le plus gros problème. Les stocks qui cassent la bande inférieure de Bollinger et entrent dans le territoire de survente font face à une forte pression de vente. Cette pression de vente est habituellement corrigée rapidement. Lorsque cette pression n'est pas corrigée, les stocks ont continué à faire de nouveaux creux et continuer sur le territoire de survente. Pour utiliser efficacement cette stratégie, une bonne stratégie de sortie est en ordre. Ordres stop-loss sont le meilleur moyen de vous protéger contre un stock qui continuera à monter le bas du groupe vers le bas et de faire de nouveaux bas. Short Trading terme avec les bandes Bollinger By Kenny Todays invité est Markus Heitkoetter, PDG de Rockwell Trading Et auteur de The Complete Guide to Day Trading. Aujourd'hui Markus va vous montrer comment utiliser un de nos indicateurs préférés, Bollinger Bands, dans le commerce à court terme. Soyez sûr de commenter avec vos pensées sur les bandes de Bollinger et certaines techniques que vous utilisez dans le commerce à court terme. Les bandes de Bollinger sont un grand indicateur avec beaucoup d'avantages, mais malheureusement beaucoup de commerçants ne savent pas employer cet indicateur étonnant. Avant de vous montrer comment je l'utilise, permet de passer rapidement en revue ce que Bollinger Bands sont exactement. Les bandes de Bollinger se composent de trois composantes: une moyenne mobile simple DEUX écarts types de cette moyenne mobile (connue sous le nom de bande de Bollinger supérieure et inférieure). Si vous regardez les images suivantes, vous voyez la moyenne mobile affichée comme une ligne bleue pleine et les bandes de Bollinger supérieur et inférieur comme des lignes bleues pointillées. (Dans MarketClub les lignes sont rouges.) Donc, quelles sont les caractéristiques de Bollinger Bands Selon les paramètres, Bollinger Bands contiennent généralement 99 des cours de clôture. Et dans les marchés latéraux, les prix tendent à se déplacer de la bande supérieure de Bollinger à la bande inférieure de Bollinger. Si tel est le cas, de nombreux commerçants utilisent Bollinger Bands pour négocier une stratégie de tendance simple évanouissement: ils vendent lorsque les prix se déplacent en dehors de la bande supérieure de Bollinger et ACHETER quand les prix se déplacent en dehors de la bande inférieure de Bollinger. Cela fonctionne réellement assez bien sur un marché latéral, mais dans un marché tendance, vous êtes brûlé. Alors, comment pouvez-vous éviter d'être brûlé En comprenant la direction du marché. J'utilise des indicateurs pour déterminer la direction du marché, et décider si le marché est tendance ou non. Et Bollinger Bands sont l'un des trois indicateurs que j'utilise pour cette tâche. Pour le trading à court terme, je préfère utiliser une moyenne mobile de 12 bars et un écart type de 2 pour mes paramètres. Dans de nombreux logiciels graphiques, les paramètres standard pour les bandes de Bollinger sont 18-21 pour la moyenne mobile et 2 pour l'écart type. Ces paramètres sont excellents si vous négociez sur des diagrammes quotidiens ou hebdomadaires, mais John Bollinger lui-même suggère que, lorsque DAY TRADING vous devez raccourcir le nombre de barres utilisées pour la moyenne mobile. John Bollinger suggère un réglage de 9-12, et pour moi le meilleur réglage est 12. Avec ces paramètres, vous constaterez que dans une tendance haussière, la bande de Bollinger supérieure pointe bien et les prix sont constamment en contact avec la bande de Bollinger supérieure. Il en va de même pour une tendance baissière: si un marché est dans une tendance baissière, vous verrez que la Bande de Bollinger INFÉRIEURE est bien orientée vers le bas et les prix touchent la bande inférieure de Bollinger. Comment pouvez-vous savoir quand une tendance est plus et les marchés se déplacent de côté de nouveau Eh bien, le premier signe d'avertissement que la tendance pourrait être terminée est lorsque les prix s'éloignent de la bande de Bollinger. Et vous savez qu'une tendance haussière est terminée, du moins pour le moment, lorsque la bande de Bollinger supérieure s'effiloche. Il en va de même pour les tendances à la baisse: le premier signe d'alerte indiquant qu'une tendance à la baisse est terminée est lorsque les prix s'éloignent de la bande de Bollinger inférieur, de sorte qu'ils ne touchent plus la bande de Bollinger inférieure. Et vous savez que le déménagement est terminé lorsque la bande inférieure de Bollinger s'aplatit. Comment pouvez-vous utiliser cette information dans votre commerce? Eh bien, si vous utilisez une stratégie de suivi des tendances, vous commencez à chercher des entrées LONG dès que vous voyez la Bague Haut Bollinger pointant bien vers le haut avec les prix touchant la bande Upper Bollinger. Quand vous voyez que les prix ne touchent plus la bande de Bollinger supérieure, vous déplacez votre arrêt au seuil de rentabilité et / ou commencez à augmenter votre position. Et quand la bande de Bollinger supérieure s'effiloche, vous quittez votre position longue, puisque vous savez que la tendance est terminée. Vous voyez, quand le marché se déplace latéralement, vous ne faites pas n'importe quel argent étant dans le marché juste espérant que le marché continuera à la tendance. Alors quittez la position avant que le marché ne tourne autour, parce que vous pouvez toujours rentrer quand vous voyez que le marché est à la tendance à nouveau. En fait, une stratégie que j'appelle la Stratégie Rockwell Simple s'appuie en fait sur le marquage des prix d'une bande de Bollinger supérieure comme un signal d'entrée: Avec cette stratégie, j'utilise MACD pour confirmer une tendance haussière, et j'attends que la bande Upper Bollinger commence à pointer vers le haut. J'entre alors à la bande supérieure de Bollinger avec une commande d'arrêt, en attendant que le marché vienne à moi. J'utilise alors un stop loss et une cible de profit basée sur la GAMME QUOTIDIENNE MOYENNE. Cette stratégie est vraiment au-delà de la portée de cet article car nous nous concentrons sur les bandes de Bollinger, mais c'est exactement comment j'utilise Bollinger Bands pour déterminer la direction du marché et de décider de la stratégie de négociation que je vais utiliser. Donc, tant que la bande de Bollinger supérieure est bien pointant vers le haut ou vers le bas, je cherche des entrées selon mes stratégies de suivi de tendance comme la stratégie simple. Une fois que les bandes de Bollinger s'aplatit, je cherche des entrées selon les stratégies latérales que je négocie. Vous voulez toujours commercialiser une stratégie de suivi des tendances dans un marché à tendance et une stratégie de tendance-décoloration sur un marché latéral. Comme vous pouvez le voir, bandes de Bollinger offrent une aide énorme pour déterminer la direction du marché et de décider quelle stratégie de négociation à utiliser. Beaucoup de commerçants apprennent à utiliser Bollinger Bands pour se faner sur le marché, mais ils peuvent être encore plus puissants lorsqu'ils sont utilisés pour les tendances du commerce, et dans la détermination de la direction du marché. Best, Markus Heitkoetter Markus est le PDG de Rockwell Trading et l'auteur du best-seller international The Complete Guide to Day Trading. Pour un temps limité, les lecteurs de blogs INO peuvent télécharger gratuitement son livre ici. BB sont un indicateur de volatilité, quand ils ferment la baisse de la volatilité, quand ils sont divergents volatilité est de retour. Quand ils sont parallèles une tendance se passe, quand ils font une bulle, vous avez une forte rafale. BB sont un indicateur de renversement de tendance, lorsque le BB haut vers le bas de la tendance à la hausse est probablement plus, lorsque le BB inférieur monte la tendance à la baisse est terminée. Vous devez les regarder attentivement et apprendre leur comportement, il un indicateur très fiable. Un autre indicateur mérite attention, c'est la SAR parabolique, les combiner tous les deux pour confirmation. C'est ridicule. 500 en 4 mois. Avec une bande de Bollinger simple. Aucun corps ne fonctionnerait plus. Pour devenir cohérent sur 20 par mois sur votre compte de trading, vous avez besoin de beaucoup plus qu'un groupe de Bollinger. Par cohérente je veux dire sur un couple d'années. Je ne peux pas arrêter de rire. Pas que sa valeur en répondant, mais je ne pouvais pas arrêter de rire. Il est temps de voir une application de ce puissant outil de définition de tendance. Cependant, il ya des problèmes avec ce qui a été prétendu définir exactement ce qu'ils sont. Les bandes supérieure et inférieure sont l'écart-type du point de données dans l'échantillon non pas de la moyenne (en mouvement). L'incertitude dans la moyenne peut aussi être définie par son écart-type comme peut l'incertitude dans l'incertitude dans l'incertitude de la moyenne etc. On peut aussi déterminer l'écart de standad dans la valeur de l'écart type etc. Toutes ces valeurs d'incertitude sont detwermined Par une formule qui a n, le nombre de points de données dans le dénominateur soit donc conscient que des échantillons plus grands réduisent toute l'incertitude dans le résumé statistique de l'ensemble de données. Il y en a beaucoup qui ne considéreraient pas les échantillons de taille inférieure à 20, qui est la taille par défaut habituelle pour Bollinger Bands dans l'analyse des données de marché. Le nombre de points de données contenus dans l'enveloppe des bandes est défini par Chebychefs (alias Tchybechef) Inequality et les 2 bandes de déviation standard contiennent toujours plus de 75 de ces points de données contributifs. Cela ne veut pas dire que ces bandes 2D ne pourraient pas contenir 99 des points de données contributifs, mais ce serait très peu probable. Pour être absolument sûr de cette enveloppe contenant 99 des points de données, il faut utiliser des bandes fixées à 10 écarts-types. Un point important, non fait, est que la largeur des bandes est importante. Comme les bandes étroites il ya de plus en plus la confirmation que le prix actuel est le bon prix alors que l'élargissement bande indiquent que les récentes transactions ne sont pas d'accord que le prix est bien défini. Un entonnoir autrement que horizontalement indique la confirmation ou l'absence de cette tendance. J'utilise 1003 sur les valeurs de données 15 minutes dans un graphique de 5 jours et ils semblent me donner des informations utiles. D'après mon expérience, il y a une limite à la valeur de prédiction à seulement environ un tiers ou moins de la période d'échantillonnage.